تعدیل معیار ارزش در معرض خطر بر اساس مفهوم نقدینگی در بازار طلای ایران

ریسک نقدینگی، یکی از متداول ترین ریسک هایی است که موسسات و بازار های مالی با آن روبرو هستند. ریسک نقدینگی به درجه نقدشوندگی یک دارایی مالی در بازارهای مالی مربوط می شود. برای محاسبه ریسک نقدینگی(lar)، از سه رویکرد دامنه ثابت، رویکرد دامنه خارجی و رویکرد قیمت داخلی می توان استفاده کرد، در نهایت در این پژوهش از رویکرد دامنه خارجی برای محاسبه این ریسک استفاده شده است. به طور خلاصه تحقیق حاضر از نوع کاربردی محسوب می شود که به بررسی تعدیل معیار ارزش در معرض خطر بر اساس مفهوم نقدینگی در بازار طلای ایران می پردازد، جامعه آماری این تحقیق بازار طلای ایران می باشد که داده ها از طریق سایت های خبری، مرکز آمار ایران و صرافی ها جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این پ‍‍‍ژوهش نشان می دهد که معیار lar از var معتبر تر است و همچنین این معیار با احتیاط مدیریت ریسک سازگارتر است.